Чому 50% win rate може бути збитковим
Підсумок рівня на конкретних числах.
Закріпити математику ризику й перевірити власні правила.
Який результат серії?
Порахуємо серію: 100 угод по $2, win rate рівно 50%, payout 80%.
- Прибуток
- — 50 × $1.60 = $80
- Збиток
- — 50 × $2 = $100
- Підсумок
- — −$20
Половина правильних рішень дає мінус 10% від обороту. Це і є головна причина, чому «монетка» не працює й чому відбір ситуацій важливіший за будь-яку техніку входу.
Тепер згадаємо весь рівень одним переліком: ризик 1-2%, перерахунок від поточного балансу, денний ліміт у грошах, пауза після трьох збитків, жодного нарощування суми після втрат, статистика від 50 угод, порівняння з порогом беззбитковості.
Сім правил. Жодне з них не стосується прогнозу ціни — і саме вони визначають, чи буде в тебе рахунок через рік.
Ключові висновки
- 50% точності при payout 80% дає мінус 10% обороту.
- Сім правил рівня не стосуються прогнозу ціни.
- Три числа описують твій ризик точніше за самооцінку.
Роблять так
Вважати ризик-менеджмент обмеженням. Насправді це єдине, що дозволяє довго перебувати на ринку й дає шанс перевазі проявитись.
Працює так
Перевіряй сім правил щонеділі. Це займає десять хвилин і замінює більшість «робіт над помилками».
Практичний приклад
Перевір свої останні 50 угод за трьома параметрами: середній розмір, максимальна просадка, кількість порушень денного ліміту.
Ці три числа описують твій ризик-менеджмент точніше, ніж будь-яка самооцінка.
Про ризик
Жодні правила не гарантують прибутковості. Вони лише роблять втрати контрольованими й дають системі час проявити себе.
Урок 16 з 16 у рівні «RISK MANAGEMENT»