Break-even win rate
Точка, від якої починається перевага.
Порівнювати власну статистику з конкретним порогом, а не з інтуїцією.
- Результат за 100 угод
- −$10.00
- На одну угоду
- −$0.10
- Поріг беззбитковості
- 55.6%
55% вгаданих при payout 80% — це вже вся математика серії. Окрема угода тут нічого не вирішує.
Break-even win rate — відсоток успішних угод, за якого серія виходить у нуль. Усе, що вище, — твоя перевага; усе, що нижче, — повільна втрата рахунку.
Формула вже знайома: 100 / (100 + payout). Але тепер додамо практичний вимір — запас.
- Win rate = поріг
- — нуль, робота заради роботи
- Поріг + 2-3 п.п.
- — мінімальна робоча перевага
- Поріг + 5 п.п. і більше
- — стійка перевага
- Нижче порога
- — системна втрата, незалежно від окремих вдалих днів
Запас потрібен, бо реальна статистика коливається. Система, яка тримається рівно на порозі, у місяць із гіршою серією дасть мінус.
Скористайся калькулятором: порівняй свій фактичний win rate із порогом для активу, яким працюєш.
Якщо різниця відʼємна, покращувати треба не суму угоди й не експірацію, а відбір ситуацій. Це єдиний параметр, який зміщує win rate.
Ключові висновки
- 01Перевага починається вище порога беззбитковості.
- 02Мінімальний робочий запас — 2-3 відсоткові пункти.
- 03Win rate зміщує тільки якість відбору.
Типова помилка
Намагатись підвищити результат збільшенням кількості угод. Кількість не змінює win rate, але множить вплив кожної помилки.
Практичний приклад
Порахуй: 50 угод, 29 успішних — це 58%. При payout 80% поріг 55.6%, запас 2.4 п.п.
Перевага є, але мінімальна: одна серія збитків може вивести місяць у нуль. Висновок — посилити відбір, а не збільшувати кількість угод.
Порада EDGE
Рахуй свій запас над порогом раз на місяць. Це найкоротший спосіб зрозуміти, у якому напрямку працювати.
Урок 15 з 16 у рівні «RISK MANAGEMENT»